Bí quyết nhồi lệnh hiệu quả

 

Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ gì với việc nhồi lệnh trong giao dịch nhằm gia tăng lợi nhuận.

Cái gọi là nhồi lệnh với xu hướng có nghĩa là sau khi chuyển động giá đã hình thành xu hướng, các nhà giao dịch chọn cơ hội để tăng vị trí ở giữa xu hướng. Nếu xu hướng diễn ra tốt đẹp, các nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận lớn. Nếu xu hướng không thuận lợi, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chiến lược cắt lỗ để thoát khỏi giao dịch kịp thời, nhằm đạt được lợi nhuận lớn hơn với mức lỗ nhỏ hơn.

Có vẻ như đây là một chiến lược quản lý vị trí khá hiệu quả và cực kỳ thông minh.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch  nhỏ có một số hiểu lầm về việc tăng vị trí, và thậm chí chấp nhận rủi ro dư thừa vì tăng vị trí theo ý muốn. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích những bí mật về việc “Nhồi Lệnh” theo phương pháp của Turtle , hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé .

Bí quyết 1: Nắm bắt xu hướng ổn định

Khoảng thời gian giao dịch là ở cấp độ hàng ngày, có vẻ như đây không phải là bí mật gì cả, nhưng nhiều người theo dõi (hoặc người tự xưng là theo dõi xu hướng) dường như nghiêng về các xu hướng giao dịch với thời gian nhỏ hơn. các khoảng thời gian, chẳng hạn như biểu đồ hàng giờ, 15 phút. v.v. Họ tin rằng trong một khoảng thời gian nhỏ hơn, có thể thu được nhiều cơ hội hơn để theo dõi xu hướng; có thể đặt mức dừng lỗ nhỏ hơn; và xu hướng có thể được nắm bắt sớm hơn.

Mặc dù khoảng thời gian nhỏ hơn có những ưu điểm trên, nhưng có hai cũng có những rủi ro nhất định :

  • Thứ nhất, không gian cho xu hướng tiếp tục bị hạn chế, có nghĩa là có ít khả năng sinh lời.
  • Thứ hai, các tín hiệu xu hướng thường xuyên và có xu hướng tạo ra điểm ngoặt, có nghĩa là tỷ lệ theo dõi xu hướng thành công thấp hơn.

Khi các nhà giao dịch theo dõi xu hướng, họ không thực sự nắm bắt xu hướng giao dịch mà là xác định một cách giả tạo tiêu chuẩn xu hướng. Phương pháp này bao gồm xác định đỉnh và đáy của giá; xác định sự giao nhau của các chỉ báo kỹ thuật tuyến tính; hoặc tương tự như sự đột phá về giá điển hình được các rùa sử dụng để xác định xu hướng.

Bất kể định nghĩa nào, giá chắc chắn sẽ thể hiện trạng thái điều chỉnh theo giai đoạn. Trong một khoảng thời gian lớn hơn, điều chỉnh có thể được hoàn thành mà không phá hủy xu hướng đã xác định, trong khi trong một khoảng thời gian nhỏ hơn, điều chỉnh thường phá hủy xu hướng đã xác định.

Hãy xem xét một trường hợp, đây là xu hướng tăng giá của EURUSD

 

 

 

Trên biểu đồ hàng ngày (ở trên), cho dù xu hướng được xác định bởi các đỉnh và đáy, hay xu hướng được xác định bởi sự giao nhau của các đường trung bình động, trạng thái điều chỉnh xuất hiện trong toàn bộ quá trình đi lên không phá hủy xu hướng.

Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cùng một công cụ xác định xu hướng để theo dõi xu hướng tăng này trong một chu kỳ cấp độ nhỏ, chúng ta chắc chắn sẽ đi ra giữa xu hướng và chúng ta cũng sẽ thực hiện các giao dịch trái tay và có thể có sự gia tăng ngược lại ở các vị trí.

Hãy cùng xem biểu đồ 4 giờ (bên dưới) nơi có xu hướng kém ổn định hơn so với biểu đồ hàng ngày.

Xu hướng hoàn chỉnh trên biểu đồ hàng ngày được chia thành bốn phân đoạn trong biểu đồ 4 H. Công cụ xác định xu hướng sẽ nhắc chúng tôi kết thúc theo dõi xu hướng tăng, nhắc chúng tôi bán khống và thậm chí nhắc chúng tôi tăng vị thế. Chúng ta không thể nắm bắt hết xu hướng đi lên của thị trường mà còn trích một phần lợi nhuận hạn chế để chi trả cho những khoản lỗ có thể xảy ra trong giao dịch ngược lại.

Có thể hình dung rằng sự ổn định của xu hướng trong chu kỳ biểu đồ hàng giờ sẽ kém hơn. Do đó, sử dụng chiến lược thêm vị thế vào các xu hướng cấp nhỏ với độ ổn định kém và tỷ suất lợi nhuận hạn chế, kết quả khó có thể lạc quan.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng chiến lược thêm vị thế, cách tốt nhất là sử dụng khoảng thời gian có tính ổn định tương đối cao của xu hướng giao dịch.

Bí mật 2: Chiến lược mục tiêu và hiệu quả để thêm vị trí

Có hai chiến lược phổ biến để tăng vị trí, một là tăng vị trí khi xu hướng kéo trở lại, và hai là tăng vị trí khi xu hướng phá vỡ.

Ưu điểm của việc tăng gọi lại là vị trí tăng gần với điểm thoát lệnh cắt lỗ, nếu xu hướng bị phá vỡ sau khi tăng, khoản lỗ tiềm năng sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, việc tăng gọi lại là tương đối chủ quan và có nguy cơ thiếu hụt. Nếu xu hướng mạnh và không gian gọi lại bị hạn chế, các nhà giao dịch sẽ khó tìm cơ hội để tăng vị thế của họ. Sự thành công của đợt tăng phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng và kinh nghiệm giao dịch của nhà giao dịch.

Ưu điểm của việc đột phá tăng là thời điểm tăng rất rõ ràng, không cần phân tích chủ quan chứ đừng nói là lo hết. Sự gia tăng đột phá thường được kích hoạt sau khi thị trường phục hồi từ một xu hướng đã được điều chỉnh. Nếu xu hướng mạnh, các nhà giao dịch có thể chỉ có cơ hội tăng vị thế sau khi xu hướng đã chạy với biên độ lớn. Và phần tồi tệ nhất là mỗi khi một xu hướng được điều chỉnh, nó là một bước gần hơn với sự kết thúc của xu hướng.

The Turtles đã sử dụng một cách sáng tạo quy tắc “Độ biến động N” trong cơ chế thêm vị trí của họ.

The Turtles đã tính toán mức độ biến động tuyệt đối của mỗi ngày giao dịch và lấy trung bình của gần 20 ngày giao dịch để lấy “độ biến động N”.

Bạn không cần tính toán, tìm chỉ báo ATR trong phần mềm giao dịch và đặt thông số 20. Khi tham số là 1, nó là biên độ dao động tuyệt đối trong ngày.

Khi giá phá vỡ và kích hoạt mở một vị thế (quy tắc mở và đóng cụ thể của Luật Giao dịch The Turtles ở cuối bài viết), một vị trí sẽ được mở và mỗi khi giá dao động 0,5N, The Turtles sẽ tăng vị trí thêm một đơn vị cho đến khi đạt được tổng số vị trí. Giới hạn trên là 4 đơn vị.

Chiến lược gia tăng này vừa khách quan vừa hiệu quả. Một mặt, nó giải quyết vấn đề đánh giá chủ quan về thời điểm thêm vị trí và không cần lo lắng về nguy cơ bán khống. Mặt khác, nó cũng giải quyết rủi ro bỏ lỡ thị trường có xu hướng lớn hơn, chỉ cần giá dao động 1,5N sau khi tín hiệu xu hướng xuất hiện là có thể hoàn thành việc tăng.

Bí mật thứ ba: quy mô vị trí được lên kế hoạch cẩn thận

Hãy xem công thức tính kích thước vị trí:

Đơn vị quy mô vị thế = 1% tài khoản / (N * giá trị đô la được đại diện cho mỗi điểm)

Có 3 điểm chính trong công thức này:

Trước hết, do “độ biến động N” khác nhau của các loại giao dịch khác nhau, quy mô vị thế của các loại giao dịch khác nhau cũng nên khác nhau. Đối với các giống có ít biến động hơn, quy mô của vị thế giao dịch nên lớn hơn.

Ưu điểm của điều này là ngay cả khi có một thị trường có xu hướng cho một giống có độ biến động nhỏ hơn, do vị thế lớn hơn, bạn vẫn có thể thu được đủ lợi nhuận để bù đắp cho những khoản lỗ do các giống khác gây ra. Nếu sử dụng cùng một quy mô vị thế cho các sản phẩm có mức độ biến động khác nhau thì có thể xảy ra tình trạng “lãi không đủ lỗ”.

Thứ hai, “Độ biến động N” là số điểm biến động, nhưng có một vấn đề là giá trị của mỗi điểm là khác nhau đối với các loại giao dịch khác nhau . Ví dụ, đồng euro so với đô la Mỹ trị giá 10 đô la Mỹ, và đồng euro so với đô la New Zealand hiện có giá trị khoảng 7 đô la Mỹ.

Thứ ba, sử dụng quy mô vị thế được tính toán của một đơn vị để giao dịch, cứ 1N biến động giá thì lãi và lỗ vốn tương đương 1% vốn tài khoản. Điều này đòi hỏi bạn phải có một khoản tiền gốc đáng kể để có thể giao dịch đủ các vị trí. Giả sử rằng “độ biến động N” của đồng euro so với đồng đô la là 100 điểm, nếu bạn muốn mỗi đơn vị quy mô vị thế là 1 lô tiêu chuẩn, thì bạn cần có số tiền gốc là 100.000 đô la Mỹ.

Nếu bạn đang theo dõi xu hướng của nhiều công cụ giao dịch cùng một lúc, thì vẫn cần thực hiện tính toán điều chỉnh vị trí cho các công cụ có độ biến động và giá trị pip khác nhau. Ngoài ra, cần phải có đủ vốn gốc để hỗ trợ việc tăng các vị trí.

Bí mật 4: Hạn chế nghiêm ngặt về kích thước vị trí

Một số nhà giao dịch không có hạn chế đối với việc tăng vị thế, và có những trường hợp tăng vị thế quá nặng, hoặc tỷ lệ tăng vị thế không bằng nhau, hoặc thậm chí ngày càng nhiều hơn.

Có những hạn chế rất nghiêm ngặt về việc thêm lệnh

Trước hết, giới hạn trên của vị thế của một sản phẩm giao dịch duy nhất là 4 đơn vị kích thước vị thế. Điều này tránh được những rủi ro do đặt quá trọng số không giới hạn.

Tiếp theo, đối với một hướng duy nhất, dài hoặc ngắn, bạn có thể giữ tối đa 12 vị trí tương ứng . Bất kể mức độ liên quan của nhiều loại giao dịch, chỉ có thể có tối đa 12 đơn vị vị trí mỗi đơn vị cho các lệnh dài hoặc ngắn trong tài khoản.

Đối với các nhà giao dịch khi giao dịch nhiều cặp, cần phải kiểm soát mức độ rủi ro tổng thể của tài khoản, đặc biệt là đối với các loại có thể có liên kết, chẳng hạn như đồng euro và đồng franc Thụy Sĩ, để tránh những rủi ro bất ngờ do nắm giữ quá nhiều theo cùng một hướng.

Bí mật 5: Kiểm soát rủi ro tuyệt đối tinh tế

Hãy nói về lệnh dừng lỗ.

Sau khi vị trí đầu tiên được giao dịch, chúng ta sẽ sử dụng 2N làm điểm dừng lỗ ban đầu. Vì 1N tương đương với 1% quỹ tài khoản, rủi ro cắt lỗ ban đầu là 2%.

  • Nếu giá di chuyển 0,5N để kích hoạt mục nhập của vị trí thứ hai,Bạn sẽ lấy vị trí cách điểm nhập mới 2N là điểm dừng lỗ tổng thể. Tại thời điểm này, mức dừng lỗ của vị trí 1 trở thành 1,5N, mức cắt lỗ của vị trí 2 là 2N, tổng rủi ro tài khoản là 3,5% và rủi ro trung bình trên một đơn vị vị trí giảm từ 2% xuống 1,75%.
  • Khi giá tiếp tục di chuyển 0,5N theo xu hướng để kích hoạt mục nhập của vị trí thứ ba, mức dừng lỗ tổng thể sẽ tiếp tục di chuyển lên 0,5N. Tại thời điểm này, mức dừng lỗ của vị trí 1 là 1N, mức dừng lỗ ở vị trí 2 là 1,5N và mức cắt lỗ của vị trí 3 là 2N. Tổng rủi ro tài khoản là 4,5% và rủi ro trung bình trên mỗi đơn vị vị trí giảm xuống 1,5%.
  • Nếu vị trí thứ tư cũng có thể được giao dịch thành công, mức dừng lỗ tổng thể sẽ lại tăng lên 0,5N. Mức dừng lỗ cho vị trí 1 là 0,5N, cắt lỗ cho vị trí 2 là 1N, cắt lỗ cho vị trí 3 là 1,5N và cắt lỗ cho vị trí 4 là 2N. Tổng rủi ro tài khoản là 5% và trung bình rủi ro trên mỗi đơn vị vị trí giảm xuống còn 1,25%.

Có thể thấy rằng Sea Turtle kiểm soát rủi ro tối đa ban đầu của mỗi đơn vị vị thế trong phạm vi 2% quỹ tài khoản.

Khi nó chạm vào để tăng vị thế, Rùa sẽ di chuyển toàn bộ lệnh dừng lỗ, để lệnh cắt lỗ của tất cả các vị trí đều ở cùng một vị trí, và giảm rủi ro của vị trí nhập trước đó.

Điểm quan trọng nhất là ngay cả khi 4 vị trí được lấp đầy, rủi ro tổng thể chỉ là 5% của quỹ tài khoản, trong khi rủi ro trung bình của vị trí đơn lẻ, từ 2% xuống 1,25% .

Khi vị trí thứ tư được mở, mức cắt lỗ được cố định và không còn di chuyển. Giao dịch này có thể thoát với lệnh cắt lỗ hoặc thoát với tín hiệu thoát do hệ thống phát ra.

Phương pháp cắt lỗ của Turtle có thể kiểm soát rủi ro tuyệt đối của giao dịch, và phạm vi rủi ro của nó là 2% -5%.

Nếu bạn có thể tăng vị thế lên 4 đơn vị vị trí, thì điểm cắt lỗ tuyệt đối nằm cách 0,5N so với tín hiệu phá vỡ xu hướng. Nếu xu hướng được hình thành, giá sẽ nhanh chóng rời khỏi mức cắt lỗ và rất khó bị chạm vào trong quá trình điều chỉnh.

Nếu phương pháp tăng là gọi lại hoặc tăng đột phá đã đề cập ở trên, thì việc thiết lập mức cắt lỗ là một điểm khó khăn. Nếu tín hiệu kết thúc xu hướng được sử dụng như một lệnh cắt lỗ, thì rủi ro tuyệt đối của vị thế tổng sẽ khó kiểm soát. Nếu lệnh dừng lỗ được đặt tại một điểm cố định, có thể gặp rắc rối là xu hướng chưa kết thúc nhưng lệnh cắt lỗ đã được kích hoạt. Phương pháp cắt lỗ của Turtle giải quyết rất tốt hai vấn đề này.

Bí mật 6: Logic của vị trí thêm hoàn hảo

Yếu tố quan trọng cho sự thành công của các quy tắc giao dịch của Turtle là logic độc đáo của việc thêm các vị trí.

Khi chúng ta theo dõi xu hướng, điều cuối cùng chúng ta muốn thấy là giá vẫn chưa đi ra khỏi xu hướng dự kiến ​​sau khi tín hiệu xu hướng xuất hiện. Chúng tôi đặt cược các chip giống nhau cho mỗi tín hiệu xu hướng (tất cả các chiến lược đặt cược), nhưng tỷ lệ theo dõi xu hướng thành công thấp, điều này sẽ hạn chế lợi nhuận tổng thể của chúng tôi.

Nhìn bề ngoài, chiến lược định kích thước của Turtles không khác gì theo đuổi sự thăng trầm, nhưng trên thực tế, chiến lược định kích thước của Turtles là một quá trình thử nghiệm dần dần.

Logic của họ là:

  • Họ hy vọng sẽ nắm giữ tổng cộng 4 đơn vị vị thế sau khi xu hướng được hình thành, nhưng chỉ mở một vị thế 1 đơn vị sau khi tín hiệu xu hướng xuất hiện.
  • Nếu xu hướng tiếp tục, chúng sẽ tăng các đơn vị vị trí của chúng.
  • Nếu họ có thể lấp đầy vị trí thêm 4 đơn vị, giá sẽ dịch chuyển 1,5N khỏi vị trí bứt phá. Điều này có nghĩa là xác suất hình thành xu hướng là rất cao. Bởi vì nếu tín hiệu breakout là tín hiệu sai, thì rất khó để tiếp tục chạy 1.5N sau khi breakout mà không có sự điều chỉnh 2N.

Kết quả là, mỗi khi kế hoạch tăng vị trí của họ được kích hoạt, điều đó có nghĩa là tỷ lệ thành công của họ trong việc theo dõi xu hướng ngày càng tăng.

Đây là phần được ngưỡng mộ nhất của Luật Turtle . Nó hiện thực hóa một tầm nhìn giao dịch cực kỳ hiếm có:

Trong trường hợp vị thế của vị thế tỷ lệ thuận với tỷ lệ thành công của giao dịch, rủi ro tuyệt đối cũng có thể được kiểm soát một cách hiệu quả.

Tỷ lệ thành công này không phải là tỷ lệ thành công thống kê được sử dụng trong công thức Kelly, mà là tỷ lệ thành công tự nhất quán về mặt logic, có ý nghĩa hơn so với dữ liệu thống kê.

Ghi chú:

Quy tắc mở và đóng vị thế trong Hệ thống giao dịch Turtle

Quy tắc vào lệnh 1: Miễn là giá vượt quá điểm cao nhất hoặc thấp nhất vào ngày 20, hãy tham gia thị trường bằng một đơn vị tối thiểu.

Quy tắc thoát lệnh 1: Miễn là giá phá vỡ vào ngày 10 không có lợi cho vị thế, tất cả các vị trí sẽ bị rút.

Quy tắc vào lệnh 2: Miễn là giá vượt quá điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong 55 ngày bằng một đơn vị tối thiểu, hãy tham gia thị trường.

Quy tắc Thoát lệnh 2: Miễn là giá bứt phá vào ngày 20 không có lợi cho vị thế, tất cả các vị thế sẽ bị rút.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ nó với bạn bè của mình có nhu cầu ~

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhận hỗ trợ trực tiếp

Phân tích thị trường

Kiến Thức Nâng Cao

Quản trị tâm lý