Bốn bước để đánh giá hiệu quả chiến lược giao dịch

Chúng ta thường nghe câu hỏi này: “Làm thế nào để biết liệu chiến lược giao dịch của tôi có hiệu quả hay không?”

Trên thực tế, không khó để trả lời câu hỏi này. Tiền đề là bạn có thể biết câu trả lời cho một câu hỏi khác, đó là bạn cần tham khảo bao nhiêu mẫu giao dịch để đánh giá hiệu quả của chiến lược?

Đối với giao dịch ngoại hối, chúng ta chỉ có khả năng. Đây là ngành chưa có câu trả lời chắc chắn nên số lượng mẫu giao dịch. Dù bạn có giao dịch bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khả năng bạn đánh giá cũng chỉ gần bằng “giá trị thực”.

Hơn nữa, tính đúng đắn của các phép tính số không phải lúc nào cũng chính xác như tình hình thực tế. Cho dù đó là giao dịch hoặc đánh giá hiệu suất giao dịch của chúng ta trên thị trường, đây chỉ là những kỳ vọng về khả năng thị trường.

Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, không thể chọn chiến lược giao dịch theo ý muốn, sau đó dùng nó để giao dịch 1000 lần, và cuối cùng đi đến kết luận rằng chiến lược này không hiệu quả. Do đó, phương pháp đánh giá này không thực tế. Đối với các nhà giao dịch trong ngày ít hoạt động hơn, có thể không thực tế khi giao dịch 100 lần với một chiến lược giao dịch.

Tuy nhiên, lợi nhuận của bạn càng cao thì khả năng sai lệch trong kết quả giao dịch càng thấp. Bằng cách này, bạn sẽ cần tham khảo ít mẫu giao dịch hơn. Vì vậy, bạn hiểu thế nào về khả năng sinh lời của mình? Điều này dẫn đến một vấn đề khác, mà chúng ta sẽ không nói đến.

Do đó, tất cả chúng ta cần một phương pháp thực tế hơn để đánh giá hiệu quả của chiến lược. Tất cả chúng ta đều hy vọng nhận được nhiều thông tin nhất từ ​​những mẫu giao dịch nhỏ nhất.

 

 

ada

Backtesting

Back-testing (gọi tắt là “back-testing”) có thể nhanh chóng nhận được kết quả đánh giá. Trong quá trình này, bạn cần hết sức cẩn thận, vì back-testing không dễ như bạn tưởng tượng và các yếu tố tâm lý của nó. hoàn toàn khác với thử nghiệm chuyển tiếp.

Thực tế thông thường đánh giá một chiến lược thường sử dụng khoảng 50 giao dịch. Giả sử tôi đang sử dụng một chiến lược giao dịch mới. Trước hết, 50 giao dịch này cần phải tuân thủ các quy tắc giao dịch giống nhau. Thứ hai, tôi cần phải giao dịch cẩn thận, và sau đó ghi lại tất cả các giao dịch.

Sau 50 giao dịch, tôi sẽ lọc ra những giao dịch có thể không tuân thủ đầy đủ các quy tắc và có thể còn lại 40 đến 45 giao dịch để đánh giá thực tế và khách quan.

Trong quá trình đánh giá chiến lược giao dịch, bạn cũng cần kiểm tra hai khía cạnh:

  • Làm thế nào để áp dụng chiến lược giao dịch này vào thị trường? Nó hoạt động như thế nào trên thị trường?
  • Tôi có thể nắm bắt và sử dụng chiến lược này tốt hơn không?

Chỉ khi xem xét tình huống trên, bạn mới có thể đưa ra kết luận khách quan hơn.

Rút ra kết luận thông qua so sánh mẫu

Giả sử rằng các giao dịch này nói chung có lợi nhuận, bạn có thể bắt đầu kiểm tra các chỉ số chính như tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, khả năng sinh lời và lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch, sau đó so sánh các chỉ số này với dữ liệu lịch sử .

Làm thế nào để so sánh? Bạn cần kiểm tra xem có sự khác biệt chính giữa hai loại và tại sao lại có sự khác biệt đó. Có thể có nhiều lý do , ví dụ như quy trình giao dịch khác nhau, hoặc bạn đã bỏ qua một số chi tiết nhỏ, bao gồm chênh lệch, phí hoa hồng, thời gian giao dịch, v.v. Bất kể yếu tố nhỏ đến mức nào, nó có thể gây ra sự khác biệt trong kết quả giao dịch.

Nếu đạt được kết luận, 50 giao dịch tiếp theo sẽ tiếp tục, và các quy tắc của giao dịch sẽ không thay đổi. Sau đó, so sánh xem có sự khác biệt giữa kết quả giao dịch thứ hai và giao dịch đầu tiên hay không.

Lặp lại quá trình trên nhiều lần. Sử dụng 300 giao dịch làm dữ liệu tổng thể. Cuối cùng, 50 giao dịch cuối cùng được thực hiện, và 50 giao dịch cuối cùng chỉ được sử dụng để so sánh và không được tính vào kết quả đánh giá tổng thể.

So sánh 50 giao dịch gần nhất với 50 giao dịch trước đó và tất cả 300 giao dịch. Quá trình này rất quan trọng. Thị trường luôn thay đổi, và hiệu suất của chúng ta sẽ khác. Do đó, nếu bạn hiểu tình hình giao dịch mới nhất, bạn có thể xem liệu kết quả của toàn bộ giai đoạn thử nghiệm có thể nhất quán hay không.

Tóm lại, quy trình của chúng ta là như sau:

Trong báo giá thị trường thời gian thực, chúng ta thực hiện 300 giao dịch và trong quá trình này, chúng tatiếp tục tiến hành kiểm tra lại và so sánh trước và sau 50 giao dịch như một giai đoạn. Trong tất cả các giao dịch, chúng ta cần đảm bảo rằng các quy tắc giao dịch nhất quán được thực hiện.

Điều kiện tiên quyết để ngừng giao dịch

Nếu hai tình huống sau xảy ra trong giao dịch, tôi sẽ ngừng giao dịch:

  • So với mức lợi nhuận cao nhất của lần trước, một khi lỗ vượt quá 20%, thì tôi sẽ ngừng giao dịch, bất kể giao dịch đang ở giai đoạn nào tại thời điểm này. Tôi cần hiểu vấn đề trước.
  • Nếu kết quả phân tích của 50 giao dịch trong một giai đoạn nằm ngoài phạm vi chênh lệch bình thường, bất kể kết quả là tích cực hay tiêu cực, tôi sẽ dừng giao dịch trước, sau đó tìm ra vấn đề.

Là một nhà giao dịch, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều sự không chắc chắn mỗi ngày. Nếu chúng ta có thể tìm thấy một số dữ liệu hoặc số liệu thống kê để hỗ trợ, điều này chắc chắn sẽ làm tăng sự tự tin của chúng ta.

Kết Luận

Bạn không cần nhiều mẫu giao dịch, bạn chỉ cần chúng cung cấp kết quả hợp lệ. Một số nhà giao dịch thậm chí chỉ cần 30 giao dịch để nhận được kết quả đánh giá.

Tất nhiên, bạn càng sử dụng nhiều dữ liệu để so sánh thì kết quả của bạn càng đáng tin cậy. Quan trọng nhất, bạn phải loại trừ các giao dịch gần đây nhất khỏi kết quả giao dịch. Đừng hoảng sợ nếu các giao dịch gần đây nói chung đang thua lỗ, bởi vì phạm vi chênh lệch bình thường được phép.

Tóm lại, để đánh giá liệu chiến lược giao dịch của bạn có sinh lời hay không, bạn có thể thực hiện theo 4 bước sau:

  1. Đánh giá khả năng thích ứng của chiến lược giao dịch với điều kiện thị trường;
  2. Đánh giá khả năng thành thạo và sử dụng các chiến lược và quy tắc giao dịch của bạn;
  3. Đánh giá 30 đến 50 giao dịch gần đây và sau đó so sánh 30 đến 50 giao dịch trong giai đoạn trước đó;
  4. Có giao dịch nào vượt quá biên độ chênh lệch thông thường hay không, nếu có, hãy dừng giao dịch và tìm lý do.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích,vui lòng đánh giá 5 sao và bạn cũng có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình .

 

 

Victor Phạm
Victor Phạm
Victor Phạm là Nhà phân tích / Nhà giao dịch / Huấn luyện thị trường dày dạn kinh nghiệm với hơn 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Anh ấy đã làm việc với tư cách là Nhà phân tích thị trường cho một số công ty môi giới lớn, với tư cách là nhà tư vấn giao dịch và là người chia sẻ / người sáng tạo nội dung cho các cổng tin tức và nền tảng giáo dục. Zalo : 0927579777

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây