Xây dựng hệ thống giao dịch ổn định 2021

Nếu một hệ thống giao dịch do chính bạn xây dựng thường xuyên gặp lỗi và gây ra thua lỗ, bạn có muốn từ bỏ hệ thống này và thay đổi hệ thống khác không? Có một hệ thống giao dịch ổn định và có lợi nhuận không?

Trước hết, việc hệ thống giao dịch gặp sự cố là bình thường, chỉ cần dừng lỗ là được. Miễn là hệ thống giao dịch của bạn có lãi về lâu dài là được.

Sau khi có một hệ thống giao dịch ổn định, tôi cũng đã nghĩ ra nhiều cách để tối ưu hóa hoặc nghiên cứu hệ thống mới, nhưng lần nào cũng thua lỗ, cuối cùng tôi lại thấy rằng sự phù hợp ban đầu cũng có thể là phẩm chất đạo đức của những người giao dịch tương đối cao. Một trong những yếu tố.

Sau đó, suy nghĩ về lý do tại sao nó không thành công? Bởi vì hệ thống giao dịch này được đúc kết sau nhiều lần thua lỗ, và sau nhiều năm, những suy nghĩ và quan niệm giao dịch trong đó đã trở nên cố thủ, thói quen và niềm tin đã được hình thành. Niềm tin rất khó thay đổi, một khi đã thay đổi sẽ khiến bạn hoang mang và mất tự tin. Do đó, có rất ít thay đổi lớn đối với hệ thống giao dịch sau đó, chỉ có một số điều chỉnh kỹ thuật, không thay đổi khái niệm.

Mỗi hệ thống giao dịch có những đặc điểm riêng trong giao dịch thực tế .

  • Loại đơn: đa dạng đơn, chế độ đơn, xu hướng tương ứng duy nhất
  • Loại kết hợp: đa dạng, đa mẫu mã, đa xu hướng tương ứng

Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch chưa bao giờ nghĩ về hệ thống giao dịch là gì, đây là lý do tại sao tôi nghĩ phần lớn cảm ứng hệ thống cơ học thuần túy là rất khó chịu. Tôi quá lười để nói về nó. Thái độ đối với giao dịch có thể nói là chiếu lệ . Khi bạn tìm thấy lợi nhuận Sau nguyên tắc, có vẻ như tôi đã nhận được ý muốn của Chúa, và sau đó tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Về cơ bản, tất cả năng lượng được dồn vào việc tối ưu hóa việc thực hiện. Thành thật mà nói, năng lượng này khá vô giá trị.

Nói chung, tôi nghĩ đây là cách:

  1. Đối với một nhà kinh doanh, rủi ro luôn đi đầu! Do đó, cần phải có sự kiểm soát rủi ro thận trọng đối với các giao dịch .
  2. Thứ hai, mục đích giao dịch của chúng ta là tạo ra lợi nhuận, muốn có lợi nhuận thì chúng ta phải có một mô hình giao dịch hoàn chỉnh, chúng ta cần thiết lập một hệ thống giao dịch tốt. Sau khi hệ thống giao dịch được thiết lập, chúng ta biết khoản lỗ liên tục trong lịch sử và khoản tiền hoàn lại tối đa Đã rút. Bước tiếp theo là phát triển một hệ thống quản lý quỹ hợp  dựa trên hệ thống giao dịch của riêng bạn .

Điểm cuối cùng là thực thi. Thực hiện nghiêm túc . Tiếp theo, tôi sẽ giải thích từng cái một.

Về kiểm soát rủi ro

Có một câu nói: giao dịch thực chất là trò chơi của kẻ thua cuộc, trước hết muốn tồn tại trên thị trường này thì bạn cần phải thừa nhận khả năng thất bại, khả năng mắc sai lầm , sai lầm không khủng khiếp, nhưng làm thế nào để mắc sai lầm. nếu có sai lầm Trong các trường hợp vẫn sẽ được khen thưởng?

Đây là một câu hỏi cần được cân nhắc nên phải đề cập đến vấn đề kiểm soát rủi ro ở đây, tất nhiên điều tôi nói ở đây không có nghĩa là bạn không có triết lý giao dịch, nguyên tắc giao dịch và hệ thống giao dịch, các khía cạnh hệ thống thì không. được nhấn mạnh ở đây., Bởi vì hệ thống giao dịch là điều kiện cần cho các nhà giao dịch, không có hệ thống nào là không thể nói về các nhà giao dịch.

Điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà kinh doanh giỏi là điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà kinh doanh có hệ thống.

Kiểm soát rủi ro thực sự được chia thành nhiều loại: kiểm soát rủi ro dữ liệu, kiểm soát rủi ro quản lý quỹ, kiểm soát rủi ro rút tiền hệ thống, kiểm soát rủi ro bảo mật nền tảng, kiểm soát rủi ro tâm lý nhà giao dịch, v.v., đối với một nhà giao dịch xuất sắc hoặc nhóm giao dịch, tất cả đều cần được xem xét.

Murphy’s Law nói rằng tình huống xấu nhất mà bạn nghĩ đến mọi thứ đều có nhiều khả năng xảy ra hơn. Vì vậy, bạn phải tính đến tình huống xấu nhất trước khi giao dịch và sau đó cố gắng hết sức để tránh những rủi ro này. Chỉ bằng cách biết cách kiểm soát rủi ro Giao dịch tốt hơn .

Các ví dụ sau đây minh họa tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro.

Vụ việc thiên nga đen bằng đồng franc Thụy Sĩ. Nếu không có dữ liệu kiểm soát rủi ro, ngay cả khi người giao dịch trước đó có lợi nhuận gấp trăm lần, có thể chỉ vì một dữ liệu, tất cả lợi nhuận sẽ bị nuốt chửng hoặc thậm chí vị thế sẽ bị thanh lý, bởi vì lệnh dừng lỗ sẽ trở nên vô hiệu theo những dữ liệu này .

Trong trường hợp này, dù giao dịch của bạn có tốt đến đâu, dù bạn có thu được bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí gấp trăm lần lợi nhuận thì cũng chẳng liên quan gì đến bạn.

Làm thế nào để kiểm soát những rủi ro này?

Ở đây chúng ta cần áp dụng kiểm soát rủi ro dữ liệu và kiểm soát rủi ro tài khoản .

Tránh dữ liệu cộng với một tài khoản riêng để chỉ giao dịch cho một loại sản phẩm giao dịch.

Trong trường hợp này, chúng tôi né tránh rủi ro dữ liệu có thể lường trước được. Ngay cả khi trường hợp xấu nhất là thanh lý do các sự kiện bất ngờ không mong muốn, nó sẽ chỉ làm nổ tung vị thế của một loại tiền tệ duy nhất và rủi ro cũng nằm trong tầm kiểm soát .

Ví dụ khác, sự sụp đổ của các công ty nền tảng , như Lehman trước đây và Bear Stearns, các ngân hàng đầu tư đẳng cấp thế giới này có khả năng phá sản, và cũng có các nền tảng ngoại hối quốc tế như Tiehui và một nền tảng quy định của Hoa Kỳ vào năm 2008. Ở đó là vô số nền tảng trong nước, vì vậy chúng tôi sẽ không đề cập đến các nền tảng trong nước ở đây và đó hoàn toàn là một mô hình cờ bạc. Khi đó, ngay cả các ngân hàng đẳng cấp thế giới và các nền tảng đa quốc gia cũng có khả năng thất bại.

Nhưng điều tương tự cũng sẽ xảy ra, không ai có thể chắc chắn 100% sẽ không xảy ra với chính mình, vậy nếu nó xảy ra thì sao? Nếu không có kiểm soát rủi ro bảo mật nền tảng, thì việc sử dụng lợi nhuận được tạo ra trong giai đoạn đầu là gì?

Một ví dụ khác là Nicholson , nhà giao dịch ma quỷ, nếu không có sự kiểm soát phân quyền của các quỹ, không có tâm lý của nhà giao dịch để kiểm soát lợi nhuận của nhóm giao dịch thì nó vẫn không liên quan gì đến bạn.

Vậy những vấn đề này có xảy ra với hệ thống giao dịch không? Không, đó là vấn đề có nhiều rủi ro đột ngột khác nhau, vì vậy chúng ta cần cân nhắc kiểm soát rủi ro trước khi giao dịch.

Về hệ thống giao dịch

Đầu tiên tôi xin nói về cách xây dựng hệ thống giao dịch, và những vấn đề cần xử lý khi xây dựng hệ thống giao dịch. Vậy mục đích của việc xây dựng hệ thống giao dịch là gì?

Cá nhân tác giả tin rằng mục đích của giao dịch có hệ thống là để vượt qua tốt hơn và loại bỏ ảnh hưởng của tâm lý đối với giao dịch .

Nói theo cách này, không có tâm lý trong một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Trên thực tế, cũng có thể nói rằng nó đã vượt qua rào cản tâm lý. Trong giao dịch có hệ thống, tất cả các hệ thống đều cụ thể, chuẩn hóa và định lượng. Để thực thi, cũng giống như công việc, giao dịch nên chờ đợi và chờ đợi, sau đó giao dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Vậy điểm nghẽn lớn nhất của giao dịch theo cách này là gì?

Làm thế nào để hình thành một giao dịch có hệ thống, nhiều khi chúng ta xây dựng một hệ thống, chúng ta sẽ gặp những vấn đề liên tục, làm thế nào để chuẩn hóa, làm thế nào để cụ thể, làm thế nào để giải quyết triệt để vấn đề nhất quán hệ thống, làm thế nào để đáp ứng các điều kiện này và vẫn có lợi nhuận tốt. và tỷ lệ thắng tốt Và tỷ lệ lãi-lỗ.

Điều này liên quan đến việc làm thế nào để hình thành nhận thức đúng về thị trường. Ở đây bạn cần đọc nhiều và học hỏi nhiều. Đừng lao vào thị trường trực tiếp, tham gia vào một vòng giao dịch, vào một góc khuất và chết.

Việc hình thành một hệ thống thực chất cũng giống như giải một bài toán, mỗi bài toán sẽ có nhiều ý tưởng giải bài toán khác nhau, khi bạn đi vào ngõ cụt và có thể không bao giờ giải được đáp án chính xác thì bạn phải trau dồi kiến ​​thức. Chợ thực sự giống như một khu rừng, nếu không có biển chỉ đường thì khó mà ra được. Vì vậy, chúng tôi nâng cao độ cao, đứng trên đỉnh núi và nhìn ngắm, đầu tiên là quan sát khu chợ, lên kế hoạch đi bộ rồi luyện tập. Nó dễ dàng thoát ra khỏi thị trường và hình thành một hệ thống giao dịch nhanh hơn.

Sau khi hệ thống được hình thành, chúng ta sẽ xác minh hệ thống của chính mình, lặp lại đánh giá nhiều lần, tóm tắt vấn đề-cải thiện-tóm tắt-cải thiện-xem xét ….., cần rất nhiều công việc khó khăn để hình thành, mọi thời gian Việc hình thành một hệ thống là tất cả về việc tập dượt, liên tục tìm kiếm các vấn đề.

Giải quyết vấn đề nhất quán, xử lý vấn đề cân bằng giữa xác suất và tỷ lệ lãi lỗ, xử lý cân bằng giá trục hoành và trục tung, xử lý cán cân giao dịch và cuộc sống, v.v.

Do đó, đối với một hệ thống giao dịch tuyệt vời, nó không chỉ đáp ứng lợi nhuận giao dịch mà còn thỏa mãn cuộc sống. Để kiếm sống bằng nghề buôn bán, cơ bản chính của anh vẫn là cuộc sống, vì vậy hãy biến buôn bán trở nên đơn giản và dễ dàng như một công việc yêu thích. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể được coi là một hệ thống giao dịch tuyệt vời.

Giới thiệu về quản lý vốn

Quản lý vốn là gì?

Quản lý vốn dựa trên hệ thống giao dịch. Thông qua sự hiểu biết và nhận thức về hệ thống của chính bạn, bạn có thể biết được khoản lỗ liên tiếp lớn nhất trong lịch sử của hệ thống giao dịch của bạn, khoản rút vốn lớn nhất, đồng thời phán đoán việc quản lý vốn và vị thế.

Ở đây cần nhiều lần phát lại , với dữ liệu lịch sử mười năm hoặc lâu hơn. Ví dụ: hệ thống cá nhân của tôi có sáu lần thua lỗ liên tiếp trong lịch sử mười năm, với tỷ lệ lãi lỗ từ 1: 2 trở lên và chiến thắng tỷ lệ khoảng 50%.

Tuy nhiên, số lượng điểm cắt lỗ không nhất thiết, do đó, số tiền cắt lỗ cố định được sử dụng để quản lý tài sản , nghĩa là số tiền cắt lỗ của mỗi lệnh là không thay đổi và kích thước lô có thể thay đổi. Và theo yêu cầu của Phố Wall đối với các nhà giao dịch, việc rút tiền không được vượt quá 20%, có nghĩa là miễn là phạm vi lỗ liên tục tối đa không vượt quá 20% tổng số tiền, các yêu cầu của Phố Wall được đáp ứng. Sau đó, 20% chia cho khoản lỗ liên tục tối đa là số tiền của một lần thua lỗ, sao cho một lần kiểm soát duy nhất trong phạm vi 3% -4% là OK.

Quản lý quỹ là số tiền cắt lỗ cố định, và số tiền lỗ đơn lẻ là khoảng 3%. Và kết hợp với kiểm soát rủi ro và hoạt động kho bãi. Trên thực tế, sau khi hệ thống được thiết lập, các nhà giao dịch đương nhiên sẽ thực hiện quản lý quỹ theo đặc điểm của hệ thống.

 

 

Victor Phạm
Victor Phạm
Victor Phạm là Nhà phân tích / Nhà giao dịch / Huấn luyện thị trường dày dạn kinh nghiệm với hơn 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Anh ấy đã làm việc với tư cách là Nhà phân tích thị trường cho một số công ty môi giới lớn, với tư cách là nhà tư vấn giao dịch và là người chia sẻ / người sáng tạo nội dung cho các cổng tin tức và nền tảng giáo dục. Zalo : 0927579777

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Liên hệ:

0924199555

0927579777

hotro@xmgroup.asia

Phân tích thị trường

Kiến Thức Nâng Cao

Quản trị tâm lý